فهرست مطالب:
تریدر وقتی وارد بازار می شود، نه تنها باید دانش خود را از بازار افزایش دهد، باید با تحلیل بازار و در کنار هم قرار دادن استراتژی های مختلف، فرصت های معاملاتی سودآور را شناسایی کند و بهترین عملکرد خود را در آن نشان دهد.
اما از کجا بدانید کدام استراتژی قرار است نتیجه خوبی به شما بدهد و کدام در معامله شما در شرایط فعلی بازار مناسب نیست؟ قطعا باید آن را تست کنید و بیازمایید تا از آن مطمئن شوید.
بهترین رویکرد در این شرایط بک تست (Back Test) گرفتن از آن استراتژی یا مدل است. قرار نیست شما در بازار واقعی و در حین معامله بفهمید استراتژی سودآور است یا سودآور نیست. در این صورت به احتمال زیاد با ضرر جبران ناپذیری روبرو می شوید. پس باید بدانید چگونه از آن بک تست بگیرید و قابلیت اجرایی شدن استراتژی مورد نظرتان را ثبل از ورود به بازار ارزیابی کنید.
ببینید چه ریسک ها و سودهایی همراه تصمیم شماست. تاریخچه و داده های تاریخی را بررسی کنید و رفتار آینده برنامه یا استراتژی خود را پیش بینی کنید. دقیقا هم تریدرها برای همین از نرم افزارهای بک تستینگ استفاده می کنند.
در این مطلب به بک تست، مزایایی که با خود به همراه داره و نحوه بک تست گرفتن می پردازیم.
همین الان حساب خودت رو بخر
بک تست (Back test) چیست؟
بک تست رویکردی است که در آن سرمایه گذار یا معامله گر استراتژی یا مدل خود را به داده های تاریخی می دهد تا میزان عملکرد و کارکرد آن را بررسی کند. تریدر می تواند استراتژی های مختلف را تست کند و آن ها را با هم مقایسه کند تا ببیند کدام استراتژی معاملاتی بیشتر با ترید او سازگاری دارد و نتیجه بهتری می دهد.
در بک تستینگ (Backtesting) این داده های تاریخی هستند که به شما می گویند در شرایط مشخص و در زمان مشخص استراتژی مد نظر چه عملکردی داشته و چه نتیجه ای به تریدر داده.
تحلیلگران از بک تست برای آزمودن و مقایسه کردن تکنیک ها و استراتژی های معاملاتی مختلف استفاده می کنند؛ بدون آن که بخواهند سرمایه و پولی را ریسک کنند. وقتی معامله گر این رویکرد را در پیش بگیرد به این معنی است که اگر استراتژی مورد بررسی در گذشته عملکرد خوبی نداشته، پس در آینده هم احتمال این که عملکرد خوبی داشته باشد کم است. در بک تست گرفتن دو عاملی که خیلی به آن توجه می شود، یکی سود کلی حاصل از آن مدل یا استراتژی و میزان ریسکی است که معامله گر متحمل می شود.
اما با این حال، بک تست به عواملی بسیاری در مورد استراتژی مد نظر نگاه می کند. بک تست موفق به تریدر استراتژی ای را نشان می دهد که در داده های تاریخی نتیجه خوبی را از خود نشان داده. البته که بازار همیشه یک حرکت ثابت ندارد، اما پیش فرض بک تست این است که دارایی ها در الگوی حرکتی مشخصی حرکت می کنند و در آینده هم همان الگوی حرکتی را ادامه می دهند.
بیشتر بخوانید: تمرین های ترید برای موفقیت در پراپ تریدینگ
چگونه بک تست بگیریم؟
برای بک تست (Back Test) گرفتن دو راه دارید: بک تست دستی و بک تست با نرم افزار. در روش دستی تریدر باید خودش نتایج تست را بررسی و ارزیابی کند و در نرم افزار بک تست، فرآیند خودکار است و همه مراحل سریع و دقیق انجام می شوند.
بک تستینگ به صورت دستی:
برای گرفتن بک تست دستی باید مراحل زیر را سپری کنید:
- قدم اول: استراتژی معاملاتی کمی خود را آماده کنید. به عنوان تریدر یک استراتژی معاملاتی بر اساس شرایط بازار، دوره معامله، سطح ریسک و نقاط ورود و خروج کلی ایجاد کنید. وقتی یک استراتژی دقیق و شفاف داشتید، حالا می توانید از آن بک تست بگیرید.
- قدم دوم: باید دارایی و بازاری را تعیین کنند که قرار است در آن تست را پیاده کنند. برای مثال تریدر می خواهد جفت ارزها را در بازار فارکس تست کند.
- قدم سوم: سپس باید بازه زمانی مشخصی را تعیین کنید تا بک تست استراتژی را در آن زمان که شما می خواهید ترید کنید، انجام دهید.
- قدم چهارم: حالا هنگام بک تست گرفتن باید ببینید آیا نتایج موفقیت را نشان می دهد یا نه. اگر نتایج با انتظارات شما همخوانی داشته باشد، پس بک موفقیت آمیز بوده. اگر هم نتایج همخوانی نداشت، با احتیاط بسیار بالا، استراتژی را می توانید کمی تغییر دهید.
بک تست با نرم افزار بک تستینگ
اکنون دیگر تریدرها سعی می کنند از نرم افزار بک تستینگ استفاده کنند تا کار راحت تر و سریع تر انجام شود و کیفیت نتایج هم بالاتر برود. با این نرم افزار مراحل زیر را باید انجام دهید:
- بازار، دارایی و دوره زمانی خود را مشخص کنید.
- پارامترهای مرتبط مثل سرمایه اولیه، اندازه پرتفولیو، بنچ مارک، حد سود و ضرر را تعیین کنید.
- بک تست را اجرا کنید.
- حالا نتایج یا حاکی از موفقیت یا عدم موفقیت بک تست استراتژی است. اگر ناموفق بود با تغییراتی آگاهانه استراتژی را دوباره بک تست بگیرید.
بیشتر بخوانید: نحوه استفاده هوش مصنوعی برای ترید
نکات کلیدی برای بک تست گرفتن در معاملات
پیش از شروع بک تست گرفتن، باید چند مورد را بررسی کنید:
- چقدر داده را باید بک تست بگیرید؟ برای پاسخ به این سوال باید نوع استراتژی معاملاتی را در نظر داشته باشید. اگر استراتژی تریدینگ روزانه بود، می توانید داده ها را از دو الی سه ماه قبل تا به امروز بک تست بگیرید. اما اگر استراتژی بیشتر از 15 دقیقه بود، باید 6 تا 12 ماه اخیر را در نطر بگیرید. در واقع باید در بک تست چیزی حدود 30 تا 50 ترید را بک تست بگیرید.
- در کنار این که باید بازار و دارایی مشخصی را برای بک تست استراتژی در نطر بگیرید، حتما پارامترها و قوانین دقیق و مشخصی هم برای استراتژی معاملاتی خود در نظر داشته باشید.
حالا هنگام بک تست گرفتن باید به موارد زیر دقت کنید:
- در بک تست بازه زمانی ای را در نظر بگیرید که می خواهید در بازار واقعی آن زمان در خود استراتژی مورد نظر را اعمال کنید.
- تمام هزینه های ترید را در کنار سرمایه اولیه، در بک تست استراتژی خود در نطر بگیرید. چرا که این هزینه ها در سودآور بودن یا نبودن استراتژی تاثیر می گذارند.
بیشتر بخوانید: پراپ تریدینگ برای چه افرادی مناسب است؟
مزایا و نکات ضروری در بک تست گرفتن
مزایای بک تست در تریدینگ
بک تست گرفتن یکی از بهترین راه ها برای تریدرهایی است که می خواهند عملکرد بهتری در تریدهای آینده خود داشته باشند. سه مزیتی که back test به همراه دارد:
- ارزیابی بدون ریسک استراتژی: شما بدون این که بخواهید سرمایه ای در معامله وارد کنید یا ریسکی را متحمل شوید، می توانید استراتژی و مدل مورد نظر خودتان را بک تست بگیرید و با کمک داده های تاریخی عملکرد آن را در ترید آینده بررسی کنید. علاوه بر ریسک کم می توانید در کمترین زمان ممکن، حتی کمتر از زمان حساب دمو، استراتژی خود را تست کنید.
- افزایش اعتماد به نفس تریدر: وقتی از مدل یا استراتژی مورد نظر خود بک تست می گیرید، در واقع از عملکرد آن در زمان، بازار و شرایط مشخصی مطمئن می شوید. همین هم باعث می شوید در ترید خود وقتی از آن استفاده می کنید با اعتماد به نفش بیشتری نقاط ورود و خروج و تکینک های مختلف را در ترید اعمال کنید و به سود برسید.
- شناخت استراتژی: در بک تست می توانید در عرض چند ساعت، 30 تا 50 ترید را بررسی کنید. سریع تر الگوهای حرکتی را شناسایی می کنید و عملکرد قیمتی استراتژی تریدینگ خود را می بینید. در نتیجه در کوتاه ترین زمان، شناخت بهتری از آن پیدا می کنید و بهتر در ترید آینده تصمیم گیری خواهید کرد.
نقاط ضعف بک تست در تریدینگ
درست است که بک تست رویکردی مشخص و ساده است اما تریدر باید دقت بیشتری در بررسی نتایج داشته باشد و موارد زیر را مد نظر بگیرد:
- نادیده گرفتن ضررها: وقتی بیش از حد در بک تست مثبت به ضررها و تریدهای باخته نگاه کنید و آن ها را نادیده بگیرید، نتایج خوبی هم به دست نمی آورید. هدف از بک تست این است که شما دقیق و کامل تمام استراتژی هایی را که عملکرد خوبی ندارند و سودآرو نیستند بیابید. قرار نیست در بک تست برنده شوید! اساسا در بک تست باید حساسیت بیشتری به خرج بدهید تا در آینده ترید بهتری هم داشته باشید.
- پیچاندن بک تست: قرار نیست شما چندین و چند بار یک دوره و داده های تاریخی مشخص را بک تست بگیرید و هر سری قوانین را برای این که نتیجه بهتری از استراتژی به دست بیاورید، تغییر دهید. در واقع با این کار تنها خودتان را گول می زنید و این استراتژی تنها در بک تست به شما نتیجه خوبی می دهد و در زمان ترید اصلی آن طور که باید و شاید سودآور نخواهد بود.
- زمان: زمان در بک تست بسیار مهم است. چه زمانی در روز شما برای ترید خود از استراتژی مورد نظر استفاده می کنید و نتایج بک تست در آن زمان چه عملکردی از آن استراتژی نشان می دهند. اصلا در زمانی که استراتژی الگوی حرکتی خوبی را نشان داده، شما قادر به ترید کردن هستید؟
- عملکرد متفاوت استراتژی: یک استراتژی ای که در یک شرایط خاص بازار مثل بازار نزولی عملکرد خوبی داشته، قرار نیست در شرایط صعودی هم همین عملرد را از خود شنان بدهد. باید نتایج بک تست را به دقت از این بابت بررسی کنید. حتی ممکن است استراتژی ای که شما بک تست مثبتی از آن گرفتید، در بازار فارکس جوابگو و سودآور باشدف اما در بازارهای دیگر نتجیه عکس به تریدر بدهد.
- تاثیر رویدادها: ممکن است در داده های تاریخی استراتژی مورد بررسی، عملکرد خوبی داشته باشد، اما با رخ دادن اتفاقی نامطلوب مثل اخبار و رویدادهای اقتصادی مهم، تغییر رویکرد استراتژی و دیگر عوامل، ممکن است آن استراتژی در تریدرهای آینده مثل قبل عمل نکند و باعث ضرر تریدر شود.
بدون محدودیت زمانی چالشت رو پاس کن
سخن پایانی
بک تست (Back Test) رویکردی است که در آن تریدر یا تحلیلگر یک استراتژی یا برنامه معاملاتی را تست می کند و می آزماید تا ببیند در ترید آینده چگونه عمکلردی خواهد داشت و آیا سودآور است یا نه. تریدر ریسک ها و سودی که استراتژی به همراه دارد را پیش از ورود به بازار واقعی ارزیابی کمی می کند.
درست است که روشی راحت و سریع برای بررسی استراتژی معاملاتی است، اما تریدر باید به یاد داشته باشد که همیشه داده های تاریخی نمایانگر عملکرد مشابه در آینده نیستند و در بک تست گرفتن باید بسیار هوشمندانه عمل کنند.
بیشتر بخوانید: 32 تا از اصطلاحات مهم فارکس که باید بشناسید
